Форум Дніпропетровської державної фінансової академії
Форум присвячений вступу, навчанню, подіям яки відбуваються у Дніпропетровської державної фінансової академії, проведення Інтернет конференції, працевлаштуванню студентів академії, співпраці з партнерами.
Написане: четвер березня 17, 2011 1:59 pm Тема повідомлення: Гордієнко В.О., ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ МОЖЛИВОСТЕЙ ...
ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ МОЖЛИВОСТЕЙ
ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ БЮДЖЕТУ
Гордієнко В.О., к.е.н.
Дніпропетровська державна фінансова академія
Сучасна процедура прийняття рішень повинна бути заснована на програмно-цільовому методі та механізмі встановлення чіткого розходження між ступенем істинності і мірою невизначеності інформації що надійшла. Основним математичним апаратом, що може розкрити цей механізм, є теорія можливостей Д. Дюбуа.
Практично кожна соціально-економічна ситуація і її резонанс описуються нечітким інтервалом показників М, що складається з нижнього m1 і верхнього m2 значення нечіткого інтервалу, лівого(α) і правого(β) коефіцієнта нечіткості і висоти нечіткого ітервала h.
, де:
-нижнє і верхнє модальне значення нечіткого інтервалу ;
α і β – лівий і правий коефіцієнти нечіткості;
h – висота нечіткого інтервала.
Функція належності визначає рівень вірогідності реалізації шуканої функції і звичайно зображується у вигляді трапеції, де верхня підстава визначає модальне значення нечіткого інтервалу, а нижня враховує його нечіткість.
Як приклад розглянемо ситуацію, яка пов'язана з оцінкою дефіциту бюджету. Уявимо собі, що бюджет формується за рахунок 3х основних джерел фінансування: А, В,С:
-отримано А - надійний і точний, очікувана сума - 100 млн. грн;
-отримано В - забезпечить фінансування у розмірі від 40 до 100 млн. грн в залежності від кон'юнктури, але з найбільшою ймовірністю можна очікувати надходження в обсязі від 50 до 70 млн. грн;
-отримано С - припускає можливість фінансування в розмірі 100-110 млн. грн, але рішення поки не прийнято і не можна повністю виключити варіант відмови від фінансування.
У зазначених координатах нечіткі інтервали надходжень від кожного джерела можуть бути представлені наступним чином:
-отримано А = (100; 100; О; О; 1). За скобками нижнє і верхнє значення рівня інтервалу, нечіткості немає, рівень імовірності найбільший (1,0);
-отримано В = (50; 70; 10; 30; 1). Нижнє значення надходження - 50, верхнє-70;
коефіцієнти нечіткості α = 50 - 40 = 10, β = 100 - 70 = 30; рівень імовірності - найбільший (1,0);
-отримано С = C1 U С2 = (О; О; О; О; 0,5) U (100; 110; 0; 1). Можливі два варіанти:
перший - відмова з ймовірністю 0,5;
другий - фінансування в очікуваному обсязі з ймовірністю 1,0.
В результаті отримуємо: S = (A + B + C) = (250, 280, 10, 30, 1) U (150, 170, 10, 30, 0,5).Таким чином, область найбільш ймовірного фінансування лежить в діапазоні 250 - 280 млн. грн, малоймовірно також недофінансування в розмірі 150-170 млн. грн. при рівні 0,5 .
Ви не можете писати нові повідомлення в цю тему Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете голосувати у цьому форумі