Форум Дніпропетровської державної фінансової академії

[nivmns_dsfа]

ОЦІНКА ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА КРЕДИТНУ АКТИВНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Радченко Н.Г., асистент
Таврійський державний агротехнологічний університет
radchenko80@i.ua

Кредитування належить до пріоритетних напрямів діяльності комерційних банків. Питома вага кредитного портфелю в цілому по банківській системі коливається в межах від 67 до 86% загального обсягу активів. Упродовж останніх років кредитна активність комерційних банків мала тенденцію до зниження під впливом різноманітних факторів макро- та мікро- середовища, врахування яких є обов’язковим для забезпечення стійкості, надійності та прибутковості банківських установ.
Більшість науковців розподіляє фактори зовнішнього середовища на 4 групи:
– економічні (попит та пропозиція на грошовому ринку; рівень економічного розвитку країни обсяг ВВП, рівень інфляції, стан платіжного балансу, грошова маса, фінанси підприємств; тощо);
– політичні (політична стабільність в країні; тип грошово-кредитної та монетарної політики НБУ; рівень корумпованості влади; рівень розвитку відносин з міжнародними організаціями та іншими країнами);
– соціальні (рівень життя населення; рівень реальних доходів населення; рівень зайнятості; рівень культури та освіти населення; обсяг соціальних виплат;
– правові (законодавчі, правові та юридичні норми банківської діяльності; рівень ефективності банківського нагляду).
На сучасному етапі, в умовах посткризового періоду, важливим є дослідження рівня зв’язку між вище перерахованими факторами та результатами діяльності комерційних банків. Це дозволить прогнозувати основні показники банківської діяльності, в тому числі й обсяги кредитування галузей економіки.
За допомогою методу багатофакторної кореляції нами було досліджено ступінь залежності між темпами приросту основних макроекономічних показників та темпами приросту кредитних вкладень. Результати проведеного аналізу представлені на рис. 1.
Основним показником, який характеризує рівень розвитку економіки країни є валовий внутрішній продукт. За офіційними даними Державного комітету статистики, за період з 2001 по 2008 рр., ВВП щорічно зростав, середній темп приросту складав 7,6%. Позитивна динаміка вплинула і на обсяг кредитних вкладень –за період 2001 – 2008 рр. сума вкладених в економіку коштів зросла майже у 24 рази. Найвищі темпи приросту 80,03% мали місце у 2007 році. Починаючи з 2008 року темпи росту ВВП України значно знизились, а в 2009 році мали від’ємне значення – «мінус» 15,2%. Поряд з цим значно знизились і темпи росту обсягу наданих кредитів, які в 2009 році дорівнювали – «мінус» 5,68%.
Окрім ВВП, негативну тенденцію мали усі інші макроекономічні показники. Так, темпи зниження заробітної плати в 2009 році були на рівні 9,2%; фінансові результати суб’єктів господарювання мали тенденцію до зниження з 2008 року та у 2009 році були на рівні – «мінус» 151%. Як наслідок, відбувалось зменшення купівельної спроможності та депозитів населення, а також погіршення фінансового стану підприємств. Обсяг грошової маси у 2009 році знизився на 5,5%.

Рис. 1 – Ранжування макроекономічних показників розвитку економіки за результатами кореляційного аналізу.
Отже, за даними рис. 1, бачимо, що найвищий ступінь зв’язку існує між темпами росту кредитних вкладень та такими показниками як:
– імпорт продукції – 0,854;
– грошова маса – 0,823;
– рівень безробіття – «мінус» 0,761;
– інвестиції в основні засоби – 0,704;
– ВВП – 0,69.
Відновлення кредитної активності комерційних банків матиме місце тільки за умов виходу економіки країни з кризи. На думку експертів-аналітиків, Україна вийде на докризовий рівень тільки наприкінці 2012 року, за умов, що у 2011 та 2012 рр. матиме економічне зростання на рівні 5 - 6%. Враховуючи наявність високого рівня зв’язку між темпами зростання ВВП та обсягом кредитних вкладень, очікувати пожвавлення кредитування можна у 2012 році.